Сравнение TDG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TDG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.83% против 14.14% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. VOO — Ранг доходности на риск
TDG
VOO
Сравнение TDG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.01 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.53 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.55 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.31 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.01 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TDG и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и VOO
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и VOO
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -33.99% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -11.98% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -24.52% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -33.99% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -5.55% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.72% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 2.55% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и VOO
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.34% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 9.47% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 18.11% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 16.82% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 17.99% | +15.69% |