Сравнение TDG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или VOO.
Корреляция
Корреляция между TDG и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDG и VOO
Основные характеристики
TDG:
0.72
VOO:
1.76
TDG:
1.11
VOO:
2.37
TDG:
1.14
VOO:
1.32
TDG:
1.43
VOO:
2.66
TDG:
3.01
VOO:
11.10
TDG:
5.81%
VOO:
2.02%
TDG:
24.41%
VOO:
12.79%
TDG:
-62.64%
VOO:
-33.99%
TDG:
-8.61%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.03% против 13.03% соответственно.
TDG
1.80%
-4.72%
2.67%
14.18%
18.23%
24.03%
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDG и VOO
TDG
VOO
Сравнение TDG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и VOO
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.81% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и VOO
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и VOO
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.