Сравнение VEA с BRO
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEA и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.27% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам VEA и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between VEA and BRO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between VEA and BRO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. BRO — Ранг доходности на риск
VEA
BRO
Сравнение VEA c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.69 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.93 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -1.59 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -1.66 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и BRO
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -55.85% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -50.55% | +38.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -55.85% | +42.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -55.85% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -55.85% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -52.91% | +49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -13.52% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 29.57% | -26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и BRO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 9.52% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 21.90% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 28.53% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 24.81% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.69% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и BRO
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and BRO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs BRO's -55.85%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор