PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085247976
CUSIP808524797
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска20 окт. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Dividend 100 Index
Домашняя страницаwww.schwabfunds.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SCHD с VOO, SCHD с VYM, SCHD с SPY, SCHD с JEPI, SCHD с DGRO, SCHD с VTI, SCHD с VIG, SCHD с SCHG, SCHD с FDVV, SCHD с SPYD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab US Dividend Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
250.58%
13.50%
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab US Dividend Equity ETF показал доход в 262.10% с начала года и 301.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab US Dividend Equity ETF составила 33.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года262.10%21.91%
1 месяц214.00%4.70%
6 месяцев245.54%13.50%
1 год301.26%33.69%
5 лет (среднегодовая)51.33%14.40%
10 лет (среднегодовая)33.74%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%1.84%6.32%-4.51%2.05%2.18%6.20%2.36%2.74%262.10%
20232.08%-3.32%0.63%-0.81%-4.11%7.30%4.19%-1.49%-2.45%-3.82%6.30%8.53%12.61%
2022-2.73%-1.93%4.36%-4.12%3.90%-6.10%3.91%-2.73%-5.71%11.21%6.84%-1.59%3.77%
2021-0.90%6.06%10.51%2.21%3.22%0.46%0.65%2.09%-2.13%4.40%-2.05%9.05%38.04%
2020-1.76%-9.35%-10.00%12.61%3.69%1.07%5.30%5.12%-0.52%0.38%13.17%5.01%24.25%
20196.05%4.06%2.94%3.21%-7.60%9.03%1.66%-1.30%5.69%1.35%2.83%3.99%35.75%
20184.55%-5.63%-1.36%-1.12%1.79%2.38%4.54%2.29%2.65%-5.91%3.37%-6.59%0.03%
2017-0.48%3.41%1.62%0.25%1.75%1.37%1.66%-0.02%4.39%3.61%4.21%3.36%28.03%
2016-2.28%0.74%8.01%-0.17%1.40%4.55%2.85%-0.33%1.37%-1.56%3.27%4.12%23.77%
2015-3.11%5.23%-1.01%0.76%0.50%-1.78%0.70%-5.32%0.96%8.76%0.28%0.49%5.93%
2014-4.45%3.88%3.37%1.82%1.32%2.80%-1.72%3.43%1.08%1.97%2.98%0.47%17.96%
20135.54%2.11%6.11%2.99%1.40%0.57%4.59%-3.54%4.09%4.99%2.55%3.31%40.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 8888
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 31.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0031.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.504.004.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 32.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0032.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 140.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.504.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.07

Коэффициент Шарпа

Schwab US Dividend Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.51
2.63
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab US Dividend Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.93$2.66$2.56$2.25$2.03$1.73$1.44$1.35$1.26$1.15$1.05$0.90

Дивидендный доход

3.46%10.48%10.17%8.35%9.49%8.93%9.20%7.89%8.66%8.92%7.87%7.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab US Dividend Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.76$0.00$2.19
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.74$2.66
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.70$2.56
2021$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$2.25
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.03
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$1.73
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$1.44
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$1.35
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$1.26
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.27$1.15
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$1.05
2013$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab US Dividend Equity ETF показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.37%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.137
-14.94%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.97
-12.48%12 янв. 2022 г.10917 июн. 2022 г.10110 нояб. 2022 г.210
-12.39%23 июн. 2015 г.4525 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.86
-11.45%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10320 авг. 2018 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab US Dividend Equity ETF составляет 109.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
109.22%
2.82%
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)