PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085247976
CUSIP808524797
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска20 окт. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Dividend
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Dividend 100 Index
Домашняя страницаwww.schwabfunds.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Dividend Equity ETF

Популярные сравнения: SCHD с VOO, SCHD с VYM, SCHD с SPY, SCHD с JEPI, SCHD с DGRO, SCHD с VTI, SCHD с VIG, SCHD с SCHG, SCHD с FDVV, SCHD с SPHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab US Dividend Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.57%
15.09%
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab US Dividend Equity ETF показал доход в 1.65% с начала года и 8.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab US Dividend Equity ETF составила 10.65%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.65%13.87%
1 месяц-4.19%2.33%
6 месяцев2.57%15.10%
1 год8.53%22.72%
5 лет (среднегодовая)11.60%13.49%
10 лет (среднегодовая)10.65%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%1.84%4.66%-4.51%2.05%1.65%
20232.08%-3.32%-1.05%-0.81%-4.11%5.32%4.19%-1.49%-4.20%-3.82%6.30%6.31%4.54%
2022-2.73%-1.93%2.99%-4.12%3.90%-7.96%3.91%-2.73%-7.42%11.21%6.84%-3.41%-3.26%
2021-0.90%6.06%8.94%2.21%3.22%-0.99%0.65%2.09%-3.69%4.40%-2.05%7.32%29.87%
2020-1.76%-9.35%-11.88%12.61%3.69%-0.63%5.29%5.12%-2.50%0.38%13.17%3.05%15.03%
20196.05%4.06%1.55%3.21%-7.60%7.29%1.66%-1.30%3.80%1.35%2.83%2.28%27.29%
20184.55%-5.63%-2.39%-1.12%1.79%0.70%4.54%2.29%1.24%-5.91%3.37%-8.13%-5.56%
2017-0.48%3.41%0.14%0.25%1.75%-0.10%1.66%-0.02%2.85%3.61%4.21%1.95%20.85%
2016-2.28%0.74%6.40%-0.17%1.40%2.92%2.85%-0.33%0.18%-1.56%3.27%2.22%16.45%
2015-3.11%5.23%-2.35%0.76%0.50%-3.31%0.71%-5.32%-0.72%8.76%0.28%-0.95%-0.30%
2014-4.45%3.88%1.96%1.82%1.32%1.37%-1.72%3.43%-0.23%1.97%2.98%-0.90%11.69%
20135.54%2.11%4.76%2.99%1.41%-0.82%4.59%-3.54%2.69%4.99%2.55%1.88%32.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD среди ETFs на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4747
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.02

Коэффициент Шарпа

Schwab US Dividend Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.90
2.14
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab US Dividend Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.67$2.66$2.56$2.25$2.03$1.72$1.44$1.35$1.26$1.15$1.05$0.90

Дивидендный доход

3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab US Dividend Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.61
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.74$2.66
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.70$2.56
2021$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$2.25
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.03
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$1.72
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$1.44
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.35
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$1.26
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.27$1.15
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$1.05
2013$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.76%
-0.04%
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab US Dividend Equity ETF показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab US Dividend Equity ETF составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.37%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.155
-17.08%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-16.85%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.31228 дек. 2023 г.493
-13.92%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-12.37%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab US Dividend Equity ETF составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.18%
2.26%
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)