Сравнение NVO с DECK
NVO (Novo Nordisk A/S) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 26.25%/yr for DECK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 8.18% против 26.25% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
DECK
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.65%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам NVO и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.36% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between NVO and DECK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between NVO and DECK shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
DECK:
$14.45B
NVO:
DKK 27.42
DECK:
$7.02
NVO:
11.83
DECK:
14.81
NVO:
0.51
DECK:
0.54
NVO:
4.40
DECK:
2.77
NVO:
7.11
DECK:
5.89
NVO:
DKK 327.80B
DECK:
$5.47B
NVO:
DKK 268.30B
DECK:
$3.16B
NVO:
DKK 181.54B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. DECK — Ранг доходности на риск
NVO
DECK
Сравнение NVO c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.06 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.12 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и DECK
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -94.36% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -35.81% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -64.35% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -64.35% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -64.35% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -53.37% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -40.39% | +22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 17.42% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и DECK
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 11.02% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 31.81% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 45.82% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 44.10% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 42.55% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и DECK
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и DECK
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and DECK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.02%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор