PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LULU с BRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.86% соответственно.

LULU

1 день
-2.52%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-51.92%
3 года*
-31.43%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
5.37%

BRO

1 день
0.07%
1 месяц
10.32%
С начала года
-24.34%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-43.33%
3 года*
-1.70%
5 лет*
3.56%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-42.85%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-24.34%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between LULU and BRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between LULU and BRO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LULU:

$12.35

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

LULU:

9.62

BRO:

12.59

Коэффициент PEG

LULU:

0.47

BRO:

0.92

Коэффициент P/S

LULU:

1.25

BRO:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

LULU vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LULUBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-1.53

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-2.22

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.71

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.86

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.44

-0.28

LULU vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRO равному -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULU и BRO

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-55.85%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.88%

-50.55%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-55.85%

-21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-55.85%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-55.85%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.77%

-51.29%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-13.54%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.26%

30.12%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и BRO

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

8.65%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

21.99%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

28.46%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

24.82%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

23.70%

+16.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и BRO

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.08%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.47B
1.90B
(LULU) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
54.2%
52.3%
Активы портфеля
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

LULU and BRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (13.47%) compared to BRO (8.65%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs BRO's -55.85%.

LULU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор