PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EME с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 10.14%/yr for VEA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EME и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 33.38% против 10.14% соответственно.

EME

1 день
0.78%
1 месяц
-10.62%
С начала года
34.80%
6 месяцев
31.07%
1 год
68.85%
3 года*
68.15%
5 лет*
45.66%
10 лет*
33.38%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.80%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EME and VEA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.57

The correlation between EME and VEA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EME vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.75

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.39

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.42

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

9.39

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EME vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.55

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EME и VEA

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-60.68%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-11.63%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-13.45%

-22.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-29.71%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-35.73%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-3.40%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-13.29%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

3.00%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и VEA

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.03%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

13.91%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.11%

16.15%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

16.63%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

17.40%

+15.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и VEA

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EME and VEA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (7.08%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs VEA's -60.68%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор