Сравнение REGN с MSFT
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. REGN operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, REGN returned 4.61%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REGN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.61% против 24.97% соответственно.
REGN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.61%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам REGN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -18.32% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between REGN and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between REGN and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REGN:
$67.71B
MSFT:
$3.19T
REGN:
$41.05
MSFT:
$16.79
REGN:
15.32
MSFT:
25.50
REGN:
4.54
MSFT:
10.03
REGN:
2.15
MSFT:
7.69
REGN:
$14.92B
MSFT:
$318.27B
REGN:
$12.61B
MSFT:
$217.41B
REGN:
$5.74B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
REGN
MSFT
Сравнение REGN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.21 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.44 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.28 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок REGN и MSFT
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -69.38% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -33.91% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -33.91% | -25.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -37.15% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -37.15% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.25% | -20.53% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -21.78% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 16.00% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и MSFT
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 9.93% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 22.32% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 25.12% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 26.61% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 27.03% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и MSFT
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.58% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REGN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REGN и MSFT
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
REGN and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.54%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs MSFT's -69.38%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор