Сравнение RYCEY с GAP
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции RYCEY превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 7.82% против 4.79% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам RYCEY и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between RYCEY and GAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
GAP:
$8.05B
RYCEY:
$0.99
GAP:
$2.53
RYCEY:
16.89
GAP:
8.42
RYCEY:
0.03
GAP:
0.25
RYCEY:
3.52
GAP:
0.53
RYCEY:
51.66
GAP:
2.20
RYCEY:
$40.04B
GAP:
$15.40B
RYCEY:
$10.10B
GAP:
$6.24B
RYCEY:
$8.04B
GAP:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. GAP — Ранг доходности на риск
RYCEY
GAP
Сравнение RYCEY c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.01 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.02 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.00 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | -0.07 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.17 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и GAP
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -85.61% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -28.33% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -38.00% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -76.13% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -83.13% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -31.99% | -46.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -40.92% | -43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 11.41% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и GAP
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 11.26%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 21.37% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 35.43% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 44.14% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 55.66% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 55.31% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и GAP
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GAP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и GAP
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and GAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs GAP's -85.61%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор