Сравнение NVDA с CALM
NVDA (NVIDIA Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 68.47% против 9.13% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам NVDA и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between NVDA and CALM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.14 |
The correlation between NVDA and CALM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
CALM:
$3.62B
NVDA:
$6.53
CALM:
$14.48
NVDA:
31.97
CALM:
5.27
NVDA:
0.18
CALM:
0.00
NVDA:
20.13
CALM:
1.06
NVDA:
26.03
CALM:
1.34
NVDA:
$253.49B
CALM:
$3.46B
NVDA:
$187.95B
CALM:
$1.17B
NVDA:
$192.76B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CALM — Ранг доходности на риск
NVDA
CALM
Сравнение NVDA c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.49 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.77 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.55 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.68 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.29 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CALM
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -74.08% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -37.00% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -37.00% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -37.00% | -29.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -39.12% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -32.72% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -30.31% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 23.64% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CALM
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.03% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 20.18% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 33.13% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 32.59% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 31.16% | +18.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CALM
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CALM
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CALM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CALM's -74.08%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор