Сравнение EME с NVO
EME (EMCOR Group, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 33.38% против 6.20% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам EME и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between EME and NVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
NVO:
$182.49B
EME:
$29.65
NVO:
$27.42
EME:
27.79
NVO:
1.50
EME:
0.65
NVO:
0.06
EME:
2.09
NVO:
0.56
EME:
9.60
NVO:
0.90
EME:
$17.75B
NVO:
$327.80B
EME:
$3.47B
NVO:
$268.30B
EME:
$2.03B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. NVO — Ранг доходности на риск
EME
NVO
Сравнение EME c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.77 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.14 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.82 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.05 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.19 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EME и NVO
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -74.70% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -55.03% | +29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -74.70% | +38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -74.70% | +38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -74.70% | +26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -70.19% | +57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -17.77% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 37.21% | -27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и NVO
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 9.75% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 38.30% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 52.08% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 38.31% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 32.56% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и NVO
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и NVO
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
EME and NVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs NVO's -74.70%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор