Сравнение MSFT с GIS
MSFT (Microsoft Corporation) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 24.64% против -3.08% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам MSFT и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MSFT and GIS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between MSFT and GIS shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
GIS:
$17.98B
MSFT:
$16.79
GIS:
$4.08
MSFT:
24.52
GIS:
8.12
MSFT:
1.72
GIS:
3.50
MSFT:
9.65
GIS:
0.98
MSFT:
7.40
GIS:
1.92
MSFT:
$318.27B
GIS:
$18.37B
MSFT:
$217.41B
GIS:
$4.70B
MSFT:
$200.96B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GIS — Ранг доходности на риск
MSFT
GIS
Сравнение MSFT c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.95 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.94 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.52 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.40 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | -0.14 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GIS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.63% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -37.97% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -55.56% | +21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -59.63% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -59.63% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -58.42% | +34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.27% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 18.63% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GIS
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.96% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 18.58% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.84% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 21.13% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.09% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GIS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GIS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GIS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GIS's -59.63%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор