PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 24.64% против 21.91% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between MSFT and LNG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.14

The correlation between MSFT and LNG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

LNG:

$49.81B

EPS

MSFT:

$16.79

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

MSFT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.11

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.07

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.15

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.16

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MSFT и LNG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-97.84%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-24.09%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-24.87%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-24.87%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-57.53%

+20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-20.12%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-43.16%

+21.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

11.67%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и LNG

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.91%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

21.87%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

27.75%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

30.28%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

32.59%

-5.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и LNG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
5.87B
(MSFT) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and LNG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор