Сравнение VEA с GAP
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while GAP (The Gap, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEA и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 10.14% против 4.79% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам VEA и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between VEA and GAP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. GAP — Ранг доходности на риск
VEA
GAP
Сравнение VEA c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.01 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.02 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.00 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и GAP
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -85.61% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -28.33% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -38.00% | +24.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -76.13% | +46.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -83.13% | +47.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -31.99% | +28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -40.92% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 11.41% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и GAP
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 21.37% | -15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 35.43% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 44.14% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 55.66% | -39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 55.31% | -37.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и GAP
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности GAP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and GAP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs GAP's -85.61%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор