Сравнение ADM с LNG
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 9.62% против 21.91% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам ADM и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between ADM and LNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г. | 0.21 |
The correlation between ADM and LNG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
LNG:
$49.81B
ADM:
$2.23
LNG:
$6.80
ADM:
35.92
LNG:
34.79
ADM:
0.48
LNG:
2.53
ADM:
1.70
LNG:
13.26
ADM:
$80.61B
LNG:
$20.28B
ADM:
$4.70B
LNG:
$5.52B
ADM:
$3.48B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. LNG — Ранг доходности на риск
ADM
LNG
Сравнение ADM c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.07 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.15 | +16.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.06 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и LNG
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -97.84% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -24.09% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -24.87% | -24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -24.87% | -29.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -57.53% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -20.12% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -43.16% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 11.67% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и LNG
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 7.85% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.91% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 21.87% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 27.75% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 30.28% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 32.59% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и LNG
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и LNG
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and LNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.91%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs LNG's -97.84%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор