Сравнение AJG с BRO
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 18.56% против 13.86% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам AJG и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AJG and BRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.47 |
Over the past year, AJG and BRO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
BRO:
$4.76
AJG:
38.12
BRO:
12.59
AJG:
3.95
BRO:
0.92
AJG:
4.08
BRO:
2.25
AJG:
$13.94B
BRO:
$6.43B
AJG:
$7.63B
BRO:
$3.82B
AJG:
$3.66B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. BRO — Ранг доходности на риск
AJG
BRO
Сравнение AJG c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.71 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.86 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.44 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и BRO
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -55.85% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -50.55% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -55.85% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -55.85% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -55.85% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -51.29% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -13.54% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 30.12% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и BRO
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 8.37% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 8.65% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 21.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 28.46% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 24.82% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.70% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и BRO
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и BRO
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and BRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.65%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs BRO's -55.85%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор