Сравнение XLK с NVO
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLK и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 25.04% против 6.20% соответственно.
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам XLK и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between XLK and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. NVO — Ранг доходности на риск
XLK
NVO
Сравнение XLK c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.77 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -1.14 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.82 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.19 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и NVO
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -74.70% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -55.03% | +39.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -74.70% | +49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -74.70% | +41.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -74.70% | +41.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -70.19% | +63.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -17.77% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 37.21% | -32.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и NVO
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 9.75% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 38.30% | -19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 52.08% | -30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 38.31% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 32.56% | -7.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и NVO
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.42%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs NVO's -74.70%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор