PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с REGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVO с REGN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или REGN.

Корреляция

Корреляция между NVO и REGN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.09

REGN:

-1.28

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.52

REGN:

-1.81

Коэф-т Омега

NVO:

0.80

REGN:

0.78

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.76

REGN:

-0.71

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.43

REGN:

-1.25

Индекс Язвы

NVO:

31.86%

REGN:

31.70%

Дневная вол-ть

NVO:

42.56%

REGN:

31.98%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

REGN:

-91.81%

Текущая просадка

NVO:

-52.97%

REGN:

-52.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$296.96B

REGN:

$56.98B

EPS

NVO:

$3.53

REGN:

$39.32

Коэффициент P/E

NVO:

18.63

REGN:

13.42

Коэффициент PEG

NVO:

0.99

REGN:

1.14

Коэффициент P/S

NVO:

0.98

REGN:

4.05

Коэффициент P/B

NVO:

13.92

REGN:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$303.14B

REGN:

$14.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$255.65B

REGN:

$11.96B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

REGN:

$4.98B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVO показывает доходность -19.98%, а REGN немного выше – -19.09%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 11.34% против 1.66% соответственно.

NVO

С начала года

-19.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-36.90%

1 год

-46.20%

5 лет

18.46%

10 лет

11.34%

REGN

С начала года

-19.09%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-30.19%

1 год

-40.81%

5 лет

-0.03%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и REGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGN равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и REGN

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности REGN в 0.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.38%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVO и REGN

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и REGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и REGN

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 15.31%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
78.09B
3.03B
(NVO) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%20212022202320242025
83.5%
84.7%
(NVO) Валовая рентабельность
(REGN) Валовая рентабельность
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 591.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 808.70M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.