PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с REGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVO с REGN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или REGN.

Корреляция

Корреляция между NVO и REGN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVO и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33,143.10%
2,742.75%
NVO
REGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.18

REGN:

-1.17

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.74

REGN:

-1.60

Коэф-т Омега

NVO:

0.77

REGN:

0.80

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

REGN:

-0.61

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.66

REGN:

-1.12

Индекс Язвы

NVO:

29.58%

REGN:

29.62%

Дневная вол-ть

NVO:

41.60%

REGN:

28.44%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

REGN:

-91.81%

Текущая просадка

NVO:

-56.52%

REGN:

-50.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$266.85B

REGN:

$64.01B

EPS

NVO:

$3.49

REGN:

$38.50

Коэффициент P/E

NVO:

17.56

REGN:

15.27

Коэффициент PEG

NVO:

0.89

REGN:

0.94

Коэффициент P/S

NVO:

0.92

REGN:

4.51

Коэффициент P/B

NVO:

12.30

REGN:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$225.05B

REGN:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$190.45B

REGN:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

REGN:

$3.94B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -15.69%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 10.45% против 2.41% соответственно.

NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

REGN

С начала года

-15.69%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-35.35%

1 год

-33.76%

5 лет

1.19%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и REGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
REGN: -1.17
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
REGN: -1.60
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
REGN: 0.80
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
REGN: -0.61
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
REGN: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGN равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
-1.17
NVO
REGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и REGN

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности REGN в 0.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVO и REGN

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и REGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-50.03%
NVO
REGN

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и REGN

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
12.61%
NVO
REGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию