Сравнение NVO с REGN
NVO (Novo Nordisk A/S) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, REGN in Biotechnology. Over the past 10 years, NVO returned 8.66%/yr vs 6.02%/yr for REGN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.02% соответственно.
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
REGN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -8.24%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам NVO и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -11.80% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between NVO and REGN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.20 |
The correlation between NVO and REGN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$228.77B
REGN:
$69.95B
NVO:
DKK 27.42
REGN:
$41.16
NVO:
12.24
REGN:
16.49
NVO:
4.55
REGN:
4.89
NVO:
7.35
REGN:
2.33
NVO:
DKK 327.80B
REGN:
$14.92B
NVO:
DKK 268.30B
REGN:
$12.61B
NVO:
DKK 181.54B
REGN:
$5.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. REGN — Ранг доходности на риск
NVO
REGN
Сравнение NVO c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.96 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.37 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и REGN
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -91.81% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -25.85% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -59.69% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -59.69% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -59.69% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.59% | -43.04% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -42.46% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 10.40% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и REGN
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.57% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 22.04% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 32.87% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 30.86% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 32.11% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и REGN
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности REGN в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и REGN
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and REGN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to REGN (7.57%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор