Сравнение NVO с REGN
NVO (Novo Nordisk A/S) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, REGN in Biotechnology. Over the past 10 years, NVO returned 6.56%/yr vs 4.61%/yr for REGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -11.01%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.61% соответственно.
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
REGN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам NVO и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -18.32% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between NVO and REGN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.19 |
The correlation between NVO and REGN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$194.63B
REGN:
$67.71B
NVO:
$27.42
REGN:
$41.05
NVO:
1.60
REGN:
15.32
NVO:
0.59
REGN:
4.54
NVO:
0.96
REGN:
2.15
NVO:
$327.80B
REGN:
$14.92B
NVO:
$268.30B
REGN:
$12.61B
NVO:
$181.54B
REGN:
$5.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. REGN — Ранг доходности на риск
NVO
REGN
Сравнение NVO c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.18 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.09 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.93 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и REGN
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -91.81% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -25.85% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -59.69% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -59.69% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -59.69% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -47.25% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -42.39% | +24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 7.45% | +29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и REGN
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 8.89%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 12.54% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 22.39% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 32.85% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 30.77% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 32.16% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и REGN
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности REGN в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.58% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и REGN
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and REGN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.54%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор