PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с REGN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, REGN in Biotechnology. Over the past 10 years, NVO returned 8.71%/yr vs 6.57%/yr for REGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -19.44%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.57% соответственно.

NVO

1 день
0.49%
1 месяц
7.81%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-25.97%
3 года*
-13.17%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.71%

REGN

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-20.66%
1 год
19.84%
3 года*
-7.28%
5 лет*
2.58%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-3.09%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-19.44%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%

Correlation

The correlation between NVO and REGN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г.

0.19

The correlation between NVO and REGN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$211.94B

REGN:

$66.79B

EPS

NVO:

DKK 27.42

REGN:

$41.05

Коэффициент P/E

NVO:

11.43

REGN:

15.11

Коэффициент P/S

NVO:

4.25

REGN:

4.48

Коэффициент P/B

NVO:

6.87

REGN:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHTREGN с QQQ

Доходность на риск

NVO vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.61

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.08

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.77

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.13

-2.97

NVO vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и REGN

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-91.81%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-25.85%

-23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-59.69%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-59.69%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-59.69%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.38%

-47.97%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-42.46%

+24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.98%

9.35%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и REGN

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

7.00%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.40%

21.72%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

32.56%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

30.77%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

32.10%

+0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и REGN

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности REGN в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.78%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.59%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
3.61B
(NVO) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, REGN значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20222023202420252026
86.0%
81.4%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and REGN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.82%) compared to REGN (7.00%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор