Сравнение MSI с AJG
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 21.53% против 17.92% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам MSI и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between MSI and AJG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between MSI and AJG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$12.42
AJG:
$5.74
MSI:
32.76
AJG:
37.04
MSI:
2.00
AJG:
3.84
MSI:
5.77
AJG:
3.97
MSI:
$11.87B
AJG:
$13.94B
MSI:
$5.92B
AJG:
$7.63B
MSI:
$3.35B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. AJG — Ранг доходности на риск
MSI
AJG
Сравнение MSI c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.85 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.47 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -1.25 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и AJG
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -57.49% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -40.64% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -44.40% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -44.40% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -44.40% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -38.26% | +20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -12.83% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 24.06% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и AJG
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 8.97% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 22.42% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 27.95% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.96% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 23.08% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и AJG
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и AJG
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and AJG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs AJG's -57.49%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор