Сравнение AJG с SCHD
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 12.65%/yr for SCHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AJG и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.92% против 12.65% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам AJG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between AJG and SCHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between AJG and SCHD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AJG
SCHD
Сравнение AJG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.74 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.06 | -15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 2.43 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и SCHD
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -33.37% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -4.61% | -36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -16.13% | -28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -16.85% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -33.37% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -1.64% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -3.32% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 1.88% | +22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и SCHD
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 2.83% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 7.60% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 10.94% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 14.38% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.72% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и SCHD
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AJG and SCHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор