PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAP с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAP с FANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GAP (The Gap, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAP и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gap, Inc. (GAP) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 4.79% против 11.24% соответственно.

GAP

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-15.47%
1 год
-0.21%
3 года*
34.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
4.79%

FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAP и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAP
The Gap, Inc.		-15.73%11.74%16.14%96.66%-32.64%-11.11%15.73%-28.11%-21.95%56.05%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between GAP and FANG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.26

The correlation between GAP and FANG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAP:

$8.05B

FANG:

$56.05B

EPS

GAP:

$2.53

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

GAP:

8.42

FANG:

141.45

Коэффициент P/S

GAP:

0.53

FANG:

3.75

Коэффициент P/B

GAP:

2.20

FANG:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

GAP:

$15.40B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAP:

$6.24B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

GAP:

$1.71B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gap, Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с GAP:
GAP с AEOGAP с SPYGAP с TCEHYGAP с WMTGAP с DYGAP с BYDDYGAP с ANF
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

GAP vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAP
Ранг доходности на риск GAP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAP c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.43

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.97

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.58

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

7.07

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAP vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAP на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAP и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.43

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GAP и FANG

Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.61%

-88.72%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-12.53%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-42.10%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.13%

-42.10%

-34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.13%

-88.72%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-6.74%

-25.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.92%

-19.39%

-21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

6.33%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GAP и FANG

The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

11.35%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

23.88%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

31.51%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.66%

37.98%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

49.06%

+6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAP и FANG

Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FANG в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
GAP
The Gap, Inc.		3.15%2.52%2.54%2.87%5.05%2.73%1.20%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAP и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
3.50B
4.24B
(GAP) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAP и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Gap, Inc. и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.5%
90.9%
Активы портфеля
GAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

GAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

GAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

GAP and FANG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAP has higher volatility (21.37%) compared to FANG (11.35%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAP и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор