PortfoliosLab logo
Сравнение BAESY с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и RYCEY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
208.29%
BAESY
RYCEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

RYCEY:

2.49

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

RYCEY:

3.03

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

RYCEY:

1.43

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

RYCEY:

2.81

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

RYCEY:

19.54

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

RYCEY:

5.20%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

RYCEY:

40.74%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

RYCEY:

-91.66%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

RYCEY:

-7.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

RYCEY:

$83.18B

EPS

BAESY:

$3.40

RYCEY:

$0.40

Коэффициент P/E

BAESY:

26.84

RYCEY:

24.85

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

RYCEY:

2.35

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

RYCEY:

4.40

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

RYCEY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

RYCEY:

$8.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

RYCEY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

RYCEY:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 40.83%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 15.90% против 5.08% соответственно.


BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

RYCEY

С начала года

40.83%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

37.25%

1 год

100.39%

5 лет

44.39%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
RYCEY: 2.31
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
RYCEY: 2.87
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
RYCEY: 1.41
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
RYCEY: 2.59
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
RYCEY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
2.31
BAESY
RYCEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и RYCEY

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности RYCEY в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc
0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и RYCEY

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и RYCEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-7.27%
BAESY
RYCEY

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и RYCEY

Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 14.11%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
22.53%
BAESY
RYCEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию