PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAESY с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с RYCEY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAESY (BAE Systems PLC) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAESY returned 18.31%/yr vs 8.64%/yr for RYCEY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 18.31% против 8.64% соответственно.

BAESY

1 день
0.48%
1 месяц
-9.68%
С начала года
4.67%
6 месяцев
4.16%
1 год
-4.52%
3 года*
28.42%
5 лет*
29.49%
10 лет*
18.31%

RYCEY

1 день
-1.33%
1 месяц
10.63%
С начала года
18.39%
6 месяцев
18.01%
1 год
53.42%
3 года*
114.07%
5 лет*
65.00%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAESY и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAESY
BAE Systems PLC		4.67%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		18.39%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between BAESY and RYCEY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.43

The correlation between BAESY and RYCEY shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$72.94B

RYCEY:

$155.70B

EPS

BAESY:

£5.29

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

BAESY:

13.72

RYCEY:

14.13

Коэффициент PEG

BAESY:

2.53

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

BAESY:

1.01

RYCEY:

2.95

Коэффициент P/B

BAESY:

4.68

RYCEY:

43.21

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

£54.56B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

£19.72B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

£7.74B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems PLC

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с FINMYBAESY с GDBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFTBAESY с VUSA.L
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с VOORYCEY с AAPLRYCEY с PPA

Доходность на риск

BAESY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAESY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAESYRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.41

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.11

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.47

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

6.93

-7.36

BAESY vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAESY и RYCEY

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-99.07%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-21.75%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-23.37%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-62.01%

+38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-94.64%

+52.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-76.50%

+54.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-84.14%

+64.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

7.73%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и RYCEY

BAE Systems PLC (BAESY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеют волатильность 10.15% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

9.75%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

32.89%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

38.08%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

43.47%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

49.30%

-21.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и RYCEY

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности RYCEY в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		2.02%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.69%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.67B
11.64B
(BAESY) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAESY и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems PLC и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
9.2%
27.4%
Активы портфеля
BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

BAESY and RYCEY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.15%) compared to RYCEY (9.75%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор