Сравнение SCHD с LULU
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 12.65% против 5.24% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам SCHD и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between SCHD and LULU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. LULU — Ранг доходности на риск
SCHD
LULU
Сравнение SCHD c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -1.00 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | -1.73 | +15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -1.26 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.24 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и LULU
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -92.26% | +58.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -55.90% | +51.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -77.66% | +61.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -77.66% | +60.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -77.66% | +44.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -77.01% | +75.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -27.57% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 33.71% | -31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и LULU
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 13.25% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 32.89% | -25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 44.36% | -33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 42.19% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 40.61% | -23.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и LULU
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and LULU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs LULU's -92.26%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор