PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AJG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AJG returned 19.98%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AJG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.98% против 15.15% соответственно.

AJG

1 день
3.29%
1 месяц
18.54%
6 месяцев
0.55%
С начала года
-0.47%
1 год
-16.49%
3 года*
6.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
19.98%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-0.47%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between AJG and VOO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.53

The correlation between AJG and VOO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с VAJG с ABEC.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

AJG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.74

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.40

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.45

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

10.68

-11.40

AJG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и VOO

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-33.99%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-8.90%

-29.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-18.69%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-24.52%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-33.99%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-0.88%

-24.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-3.67%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.99%

2.04%

+20.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и VOO

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

3.48%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

9.98%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

12.52%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

16.92%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

17.99%

+5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и VOO

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.05%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AJG and VOO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (10.81%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор