PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AJG returned 19.23%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AJG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.23% против 15.82% соответственно.

AJG

1 день
-1.31%
1 месяц
7.17%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-15.92%
1 год
-30.59%
3 года*
2.10%
5 лет*
10.10%
10 лет*
19.23%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-15.28%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between AJG and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.54

The correlation between AJG and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с VAJG с ABEC.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

AJG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.80

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.45

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.50

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.08

-12.38

AJG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и VOO

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-33.99%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.55%

-8.90%

-30.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-18.69%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-24.52%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-33.99%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-3.23%

-33.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-3.68%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.44%

2.01%

+21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и VOO

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.75%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

9.77%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

12.39%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

16.91%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

18.02%

+5.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и VOO

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.24%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AJG and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.40%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор