PortfoliosLab logo
Сравнение AJG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AJG и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AJG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,714.72%
557.08%
AJG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.71

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AJG:

2.18

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.98

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AJG:

8.47

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AJG:

4.33%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AJG:

21.42%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AJG:

-6.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.19% против 12.07% соответственно.


AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

14.34%

1 год

37.16%

5 лет

35.44%

10 лет

23.19%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.71
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.18
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.30
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 2.98
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 8.47
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
0.54
AJG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и VOO

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AJG и VOO

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-9.90%
AJG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и VOO

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 11.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
13.96%
AJG
VOO