PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с AJG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLD и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 12.56% против 17.92% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-17.35%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between GLD and AJG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

GLD vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-1.25

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.72

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.85

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.47

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.25

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GLD и AJG

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-57.49%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-40.64%

+20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-44.40%

+24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-44.40%

+23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-44.40%

+22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-38.26%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-12.83%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

24.06%

-16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и AJG

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

8.97%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

22.42%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

27.95%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

22.96%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.08%

-7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и AJG

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and AJG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.97%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AJG's -57.49%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор