Сравнение LMT с XLK
LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, LMT returned 11.20%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMT и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.20% против 24.26% соответственно.
LMT
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 12.35%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $883.23M | $663.12M | $674.44M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам LMT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 20.84% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between LMT and XLK is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between LMT and XLK shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. XLK — Ранг доходности на риск
LMT
XLK
Сравнение LMT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.76 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.41 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и XLK
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -82.05% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -15.92% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -25.66% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -33.56% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -33.56% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.09% | -6.09% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -34.79% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.91% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и XLK
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 10.17% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 22.11% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 25.90% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 25.87% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 24.96% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и XLK
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.36% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
LMT and XLK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (11.54%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор