PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CALM returned 9.86%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.49% соответственно.

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-13.33%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between CALM and RYCEY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.09

The correlation between CALM and RYCEY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.70B

RYCEY:

$147.86B

EPS

CALM:

$14.48

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

CALM:

5.39

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

CALM:

1.08

RYCEY:

2.77

Коэффициент P/B

CALM:

1.37

RYCEY:

40.55

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

CALM vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.22

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.90

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.13

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

5.98

-6.53

CALM vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и RYCEY

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-99.07%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-21.75%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-23.37%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-62.01%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-94.64%

+55.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-77.68%

+46.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-84.15%

+53.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.95%

7.73%

+16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и RYCEY

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 6.31%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

12.00%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

32.70%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

37.88%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

43.48%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

49.35%

-18.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и RYCEY

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
11.64B
(CALM) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CALM значения в USD, RYCEY значения в GBP

Сравнение рентабельности CALM и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
27.4%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and RYCEY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор