PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с REGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LMT returned 10.94%/yr vs 4.61%/yr for REGN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 10.94% против 4.61% соответственно.

LMT

1 день
1.37%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.59%
6 месяцев
17.14%
1 год
10.54%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.94%

REGN

1 день
1.58%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-12.78%
1 год
30.36%
3 года*
-5.46%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.59%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-18.32%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%

Correlation

The correlation between LMT and REGN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г.

0.16

The correlation between LMT and REGN shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$119.95B

REGN:

$67.71B

EPS

LMT:

$20.61

REGN:

$41.05

Коэффициент P/E

LMT:

25.18

REGN:

15.32

Коэффициент P/S

LMT:

1.61

REGN:

4.54

Коэффициент P/B

LMT:

16.02

REGN:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT

Доходность на риск

LMT vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMTREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.93

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.48

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.18

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

4.09

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMT vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTREGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LMT и REGN

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-91.81%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-25.85%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-59.69%

+27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-59.69%

+27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-59.69%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-47.25%

+24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-42.39%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

7.45%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и REGN

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.29%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

12.54%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

22.39%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

32.85%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

30.77%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

32.16%

-8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и REGN

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности REGN в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.63%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.58%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
3.61B
(LMT) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
81.4%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and REGN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGN has higher volatility (12.54%) compared to LMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор