Сравнение REGN с NVO
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — REGN in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, REGN returned 6.24%/yr vs 8.20%/yr for NVO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности REGN и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.20% соответственно.
REGN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 18.28%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 10.60%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -9.42%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 14.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $765.50M | $569.62M | $582.19M | |
| $660.53M | $541.93M | $661.12M |
Сравнение доходности по годам REGN и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.16% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
NVO Novo Nordisk A/S | -9.42% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between REGN and NVO is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.20 |
The correlation between REGN and NVO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REGN:
$79.18B
NVO:
$197.66B
REGN:
$40.34
NVO:
DKK 27.42
REGN:
19.05
NVO:
10.53
REGN:
5.31
NVO:
3.92
REGN:
2.11
NVO:
6.33
REGN:
$15.53B
NVO:
DKK 327.80B
REGN:
$13.69B
NVO:
DKK 268.30B
REGN:
$5.38B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. NVO — Ранг доходности на риск
REGN
NVO
Сравнение REGN c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGN | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.03 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.05 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGN и NVO
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -74.70% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -43.67% | +17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -74.70% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -74.70% | +15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -74.70% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -67.64% | +32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.46% | -17.94% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 24.14% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и NVO
Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 9.51%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 12.94% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 33.87% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 46.70% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 38.73% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 32.67% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и NVO
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NVO в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.05% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.47% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REGN и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REGN и NVO
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 4.29B, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 4.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 4.29B, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
REGN and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (12.94%) compared to REGN (9.51%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs NVO's -74.70%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор