PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGN с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REGN с NVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — REGN in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, REGN returned 6.02%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REGN и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 6.02% против 8.66% соответственно.

REGN

1 день
2.18%
1 месяц
10.45%
6 месяцев
-8.24%
С начала года
-11.80%
1 год
24.59%
3 года*
-1.74%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.02%

NVO

1 день
1.82%
1 месяц
18.21%
6 месяцев
-6.72%
С начала года
4.72%
1 год
-19.63%
3 года*
-11.59%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGN и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-11.80%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.72%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between REGN and NVO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г.

0.20

The correlation between REGN and NVO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$69.95B

NVO:

$228.77B

EPS

REGN:

$41.16

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

REGN:

16.49

NVO:

12.24

Коэффициент P/S

REGN:

4.89

NVO:

4.55

Коэффициент P/B

REGN:

2.33

NVO:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$14.92B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$12.61B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$5.74B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHTREGN с QQQ
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

REGN vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGN c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGNNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.38

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.20

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.40

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.62

+2.99

REGN vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGN и NVO

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGNNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-74.70%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-49.17%

+23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.69%

-74.70%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.69%

-74.70%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.69%

-74.70%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.04%

-62.59%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-17.88%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

31.66%

-21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и NVO

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 7.57%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGNNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.89%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

37.48%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.87%

51.71%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.86%

38.56%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

32.61%

-0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и NVO

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NVO в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.50%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.61B
96.82B
(REGN) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. REGN значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности REGN и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.4%
86.0%
Активы портфеля
REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

REGN and NVO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (8.89%) compared to REGN (7.57%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs NVO's -74.70%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGN и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор