PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REGN с NVO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или NVO.

Корреляция

Корреляция между REGN и NVO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REGN и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,756.40%
32,556.50%
REGN
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.18

NVO:

-1.22

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.62

NVO:

-1.85

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

NVO:

0.76

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

NVO:

-1.70

Индекс Язвы

REGN:

29.79%

NVO:

29.80%

Дневная вол-ть

REGN:

28.45%

NVO:

41.57%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

REGN:

-49.79%

NVO:

-56.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$65.57B

NVO:

$276.17B

EPS

REGN:

$38.33

NVO:

$3.44

Коэффициент P/E

REGN:

15.65

NVO:

18.21

Коэффициент PEG

REGN:

0.96

NVO:

0.93

Коэффициент P/S

REGN:

4.62

NVO:

0.97

Коэффициент P/B

REGN:

2.23

NVO:

12.75

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$11.06B

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$9.40B

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$3.94B

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -26.67%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 2.62% против 10.42% соответственно.

REGN

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-35.33%

1 год

-32.25%

5 лет

1.28%

10 лет

2.62%

NVO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-49.66%

5 лет

15.77%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.18
NVO: -1.22
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.62
NVO: -1.85
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
NVO: 0.76
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
NVO: -0.85
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
NVO: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
-1.22
REGN
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и NVO

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NVO в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.60%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок REGN и NVO

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.79%
-56.90%
REGN
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и NVO

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 12.57%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
16.79%
REGN
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию