PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REGN с NVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности REGN и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGN и NVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
0.82%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%
NVO
Novo Nordisk A/S
-25.80%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$83.55B

NVO:

$162.26B

EPS

REGN:

$41.80

NVO:

$22.15

Коэффициент P/E

REGN:

18.59

NVO:

1.65

Коэффициент P/S

REGN:

5.84

NVO:

0.55

Коэффициент P/B

REGN:

2.21

NVO:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$14.34B

NVO:

$297.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$12.54B

NVO:

$240.66B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$5.50B

NVO:

$153.18B

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -25.80%. За последние 10 лет акции REGN превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 6.80% против 5.04% соответственно.


REGN

1 день
0.60%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.82%
6 месяцев
29.87%
1 год
26.66%
3 года*
-1.61%
5 лет*
10.50%
10 лет*
6.80%

NVO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-25.80%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-43.88%
3 года*
-20.88%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Novo Nordisk A/S

Доходность на риск

REGN vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6565
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGN c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REGNNVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.81

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.99

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.82

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

-1.41

+4.04

REGN vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REGNNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.81

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между REGN и NVO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и NVO

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NVO в 4.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
4.94%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Просадки

Сравнение просадок REGN и NVO

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и NVO.


Загрузка...

Показатели просадок


REGNNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-74.70%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-55.03%

+32.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.69%

-74.70%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.69%

-74.70%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-73.49%

+38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.39%

-17.56%

-24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

31.83%

-22.97%

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и NVO

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 8.45%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REGNNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.39%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

38.79%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

54.16%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

37.82%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

32.28%

-0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.88B
67.28B
(REGN) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REGN и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
92.7%
80.8%
Активы портфеля
REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 3.88B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 54.38B при выручке в 67.28B, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 879.90M при выручке в 3.88B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 27.12B при выручке в 67.28B, что соответствует операционной рентабельности 40.3%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 844.60M при выручке в 3.88B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 22.96B при выручке в 67.28B, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.