Сравнение AJG с DECK
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 17.92% против 28.25% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам AJG и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between AJG and DECK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between AJG and DECK shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
DECK:
$6.98
AJG:
37.04
DECK:
15.72
AJG:
3.84
DECK:
0.57
AJG:
3.97
DECK:
2.94
AJG:
$13.94B
DECK:
$5.47B
AJG:
$7.63B
DECK:
$3.16B
AJG:
$3.66B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. DECK — Ранг доходности на риск
AJG
DECK
Сравнение AJG c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.01 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.03 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.01 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и DECK
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -94.36% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -35.81% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -64.35% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -64.35% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -64.35% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -50.82% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -40.35% | +27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 16.94% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и DECK
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 11.51% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 31.06% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 45.42% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 43.98% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 42.47% | -19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и DECK
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и DECK
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and DECK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор