Сравнение GIS с VOO
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GIS returned -2.44%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.44% против 15.15% соответственно.
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам GIS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GIS and VOO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between GIS and VOO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. VOO — Ранг доходности на риск
GIS
VOO
Сравнение GIS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.45 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.68 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и VOO
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -33.99% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.48% | -8.90% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -18.69% | -34.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -24.52% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -33.99% | -25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -0.88% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -3.67% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 2.04% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и VOO
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 3.48% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 9.98% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 12.52% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.92% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.99% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и VOO
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and VOO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор