PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GIS returned -3.11%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -28.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.11% против 15.56% соответственно.

GIS

1 день
-2.72%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-28.66%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-37.41%
3 года*
-24.38%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
-3.11%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-28.66%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GIS and VOO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.28

The correlation between GIS and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GIS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
2.39

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.25

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.16

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

14.73

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

2.39

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.83

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.87

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GIS и VOO

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-33.99%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-8.90%

-29.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.09%

-18.69%

-38.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-24.52%

-35.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-33.99%

-25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.63%

-0.70%

-58.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-3.69%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

1.91%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и VOO

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.84%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

8.90%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

11.80%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.81%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

18.01%

+4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и VOO

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.58%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GIS and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.78%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор