Сравнение LULU с RYCEY
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 7.82%/yr for RYCEY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 5.24% против 7.82% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам LULU и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between LULU and RYCEY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
RYCEY:
$140.58B
LULU:
$12.35
RYCEY:
$0.99
LULU:
9.52
RYCEY:
16.89
LULU:
0.46
RYCEY:
0.03
LULU:
1.24
RYCEY:
3.52
LULU:
2.70
RYCEY:
51.66
LULU:
$11.20B
RYCEY:
$40.04B
LULU:
$6.24B
RYCEY:
$10.10B
LULU:
$2.44B
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
LULU
RYCEY
Сравнение LULU c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.80 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 5.11 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.04 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.39 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.23 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и RYCEY
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -99.07% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -21.75% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -23.37% | -54.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -62.01% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -94.64% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -78.78% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -84.19% | +56.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 7.65% | +26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и RYCEY
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 11.26% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 32.56% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 37.74% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 43.44% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 49.35% | -8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и RYCEY
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и RYCEY
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and RYCEY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор