PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.20% против 22.25% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between NVO and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.17

The correlation between NVO and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NVO:

$27.42

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

NVO:

1.50

COST:

36.77

Коэффициент PEG

NVO:

0.06

COST:

2.88

Коэффициент P/S

NVO:

0.56

COST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NVO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.18

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.13

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.22

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.51

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.98

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NVO и COST

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-53.39%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-15.38%

-39.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-20.74%

-53.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-31.40%

-43.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-31.40%

-43.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-10.93%

-59.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-13.36%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

7.15%

+30.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и COST

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

7.71%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

14.53%

+23.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

18.79%

+33.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

22.71%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

21.95%

+10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и COST

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
70.53B
(NVO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.0%
-25.1%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор