Сравнение TDG с EME
TDG (TransDigm Group Incorporated) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, EME in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 22.15% против 33.38% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам TDG и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between TDG and EME is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between TDG and EME shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
EME:
$37.11B
TDG:
$34.79
EME:
$29.65
TDG:
34.67
EME:
27.79
TDG:
1.03
EME:
0.65
TDG:
7.38
EME:
2.09
TDG:
$9.50B
EME:
$17.75B
TDG:
$5.61B
EME:
$3.47B
TDG:
$4.78B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. EME — Ранг доходности на риск
TDG
EME
Сравнение TDG c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.75 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.90 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.82 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.38 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.02 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и EME
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -70.56% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -25.15% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -36.19% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -36.19% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -48.00% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -12.71% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.36% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 10.02% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и EME
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.08% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 25.46% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 38.11% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 33.30% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 32.97% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и EME
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и EME
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and EME have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор