Сравнение CALM с GIS
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CALM in Farm Products, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, CALM returned 8.39%/yr vs -3.11%/yr for GIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -28.66%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 8.39% против -3.11% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
GIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -28.66%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -37.41%
- 3 года*
- -24.38%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам CALM и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
GIS General Mills, Inc. | -28.66% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between CALM and GIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.57B
GIS:
$17.45B
CALM:
$14.48
GIS:
$4.08
CALM:
5.20
GIS:
7.88
CALM:
0.00
GIS:
3.39
CALM:
1.04
GIS:
0.95
CALM:
1.32
GIS:
1.87
CALM:
$3.46B
GIS:
$18.37B
CALM:
$1.17B
GIS:
$4.70B
CALM:
$1.05B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. GIS — Ранг доходности на риск
CALM
GIS
Сравнение CALM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.99 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -2.06 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.59 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.45 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.14 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и GIS
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -59.63% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -37.97% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -57.09% | +20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -59.63% | +22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -59.63% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -59.63% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -10.25% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 18.20% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и GIS
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.78% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 18.45% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 23.60% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 21.09% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.08% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и GIS
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности GIS в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и GIS
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and GIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.35%) compared to GIS (6.78%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs GIS's -59.63%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор