Сравнение TDG с BRO
TDG (TransDigm Group Incorporated) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 22.15% против 13.27% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам TDG и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between TDG and BRO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between TDG and BRO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
BRO:
$4.76
TDG:
34.67
BRO:
12.18
TDG:
1.03
BRO:
0.89
TDG:
7.38
BRO:
2.18
TDG:
$9.50B
BRO:
$6.43B
TDG:
$5.61B
BRO:
$3.82B
TDG:
$4.78B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. BRO — Ранг доходности на риск
TDG
BRO
Сравнение TDG c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.69 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.59 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -1.66 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.50 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и BRO
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -55.85% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -50.55% | +25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -55.85% | +30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -55.85% | +30.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -55.85% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -52.91% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.52% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 29.57% | -14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и BRO
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.52% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 21.90% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 28.53% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 24.81% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 23.69% | +10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и BRO
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и BRO
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and BRO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs BRO's -55.85%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор