PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CBOEVOO
Дох-ть с нач. г.2.54%11.79%
Дох-ть за 1 год38.24%29.72%
Дох-ть за 3 года20.31%9.86%
Дох-ть за 5 лет12.96%15.29%
Дох-ть за 10 лет15.25%12.80%
Коэф-т Шарпа1.932.69
Дневная вол-ть18.90%11.47%
Макс. просадка-43.23%-33.99%
Current Drawdown-7.13%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CBOE и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и VOO

С начала года, CBOE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.25% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
954.77%
523.56%
CBOE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.63

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.93
2.69
CBOE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и VOO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и VOO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.13%
-0.36%
CBOE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и VOO

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
3.11%
CBOE
VOO