Сравнение CBOE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или VOO.
Основные характеристики
| CBOE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.43% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.66% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 18.46% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.10% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.63% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 11.57% |
| Макс. просадка | -43.23% | -33.99% |
| Current Drawdown | -8.13% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CBOE и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и VOO
С начала года, CBOE показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.63% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBOE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и VOO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.19% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и VOO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и VOO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.