Сравнение NBIS с LULU
NBIS (Nebius Group N.V.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -55.69% for LULU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам NBIS и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | 31.13% |
Correlation
The correlation between NBIS and LULU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$67.36B
LULU:
$13.57B
NBIS:
$3.17
LULU:
$12.35
NBIS:
68.67
LULU:
9.52
NBIS:
23.59
LULU:
0.46
NBIS:
65.42
LULU:
1.24
NBIS:
9.30
LULU:
2.70
NBIS:
$877.90M
LULU:
$11.20B
NBIS:
$420.60M
LULU:
$6.24B
NBIS:
-$52.78M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. LULU — Ранг доходности на риск
NBIS
LULU
Сравнение NBIS c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | -1.00 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -1.73 | +19.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -1.26 | +4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.24 | +2.94 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и LULU
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -92.26% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -55.90% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -77.01% | +59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -27.57% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 33.71% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и LULU
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 13.25% | +20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 32.89% | +38.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 44.36% | +60.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 42.19% | +68.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 40.61% | +70.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и LULU
Ни NBIS, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and LULU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to LULU (13.25%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs LULU's -92.26%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор