Сравнение COST с PHM
COST (Costco Wholesale Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COST имеют среднегодовую доходность 22.25%, а акции PHM немного отстают с 21.24%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам COST и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between COST and PHM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between COST and PHM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
PHM:
$10.36
COST:
36.77
PHM:
11.36
COST:
2.88
PHM:
0.80
COST:
1.11
PHM:
1.38
COST:
$293.59B
PHM:
$16.83B
COST:
$11.12B
PHM:
$4.39B
COST:
$12.48B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. PHM — Ранг доходности на риск
COST
PHM
Сравнение COST c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.82 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.60 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.55 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок COST и PHM
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -92.40% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -22.60% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -38.01% | +17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -38.01% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -62.11% | +30.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -20.07% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -35.48% | +22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 11.48% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и PHM
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.00% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 22.92% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 33.87% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 34.63% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 36.44% | -14.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и PHM
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и PHM
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and PHM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор