PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с NVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 21.91% против 6.20% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between LNG and NVO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.09

The correlation between LNG and NVO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

NVO:

$182.49B

EPS

LNG:

$6.80

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

NVO:

1.50

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

NVO:

0.06

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

NVO:

0.56

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

NVO:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

LNG vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.82

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.01

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.77

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-1.14

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.82

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LNG и NVO

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-74.70%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-55.03%

+30.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-74.70%

+49.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-74.70%

+49.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-74.70%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-70.19%

+50.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-17.77%

-25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

37.21%

-25.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NVO

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.75%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

38.30%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

52.08%

-24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

38.31%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

32.56%

+0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NVO

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NVO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
5.87B
96.82B
(LNG) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.0%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and NVO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NVO's -74.70%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор