PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 13.12%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.56% соответственно.

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GLD and VOO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.05

The correlation between GLD and VOO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и VOO

Секторы
GLD
VOO

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GLD

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

VOO
4.9%

Энергетика

GLD

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

GLD

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

GLD

-

VOO
8.5%

Промышленность

GLD

-

VOO
8.3%

Недвижимость

GLD

-

VOO
1.9%

Технологии

GLD

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

GLD

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GLD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.39

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.25

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.16

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

14.73

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.39

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.89

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GLD и VOO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-33.99%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-8.90%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-18.69%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-24.52%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-33.99%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-0.70%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-3.69%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.91%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и VOO

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.84%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

8.90%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

11.80%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.81%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

18.01%

-2.06%

Сравнение комиссий GLD и VOO

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и VOO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GLD and VOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.12% for GLD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while VOO is S&P 500. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор