Сравнение TDG с MSI
TDG (TransDigm Group Incorporated) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDG имеют среднегодовую доходность 22.15%, а акции MSI немного отстают с 21.53%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам TDG и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between TDG and MSI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TDG and MSI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
MSI:
$68.34B
TDG:
$34.79
MSI:
$12.42
TDG:
34.67
MSI:
32.76
TDG:
1.03
MSI:
2.00
TDG:
7.38
MSI:
5.77
TDG:
$9.50B
MSI:
$11.87B
TDG:
$5.61B
MSI:
$5.92B
TDG:
$4.78B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. MSI — Ранг доходности на риск
TDG
MSI
Сравнение TDG c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.06 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.12 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.24 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и MSI
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -93.60% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -25.45% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -27.01% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -27.23% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -32.81% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -18.10% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -40.71% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 13.09% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и MSI
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 14.42% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 19.64% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 23.77% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 23.07% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 25.16% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и MSI
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности MSI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и MSI
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and MSI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs MSI's -93.60%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор