Сравнение AJG с SYF
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, SYF in Credit Services. Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 11.21%/yr for SYF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у SYF с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 17.92% против 11.21% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам AJG и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between AJG and SYF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between AJG and SYF shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
SYF:
$9.85
AJG:
37.04
SYF:
7.16
AJG:
3.84
SYF:
0.68
AJG:
3.97
SYF:
1.30
AJG:
$13.94B
SYF:
$19.92B
AJG:
$7.63B
SYF:
$12.16B
AJG:
$3.66B
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. SYF — Ранг доходности на риск
AJG
SYF
Сравнение AJG c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.77 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.73 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.73 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и SYF
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -66.37% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -27.61% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -37.75% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -46.65% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -66.37% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -19.61% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -16.99% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 12.27% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и SYF
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Synchrony Financial (SYF) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 8.21% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 23.13% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 29.15% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 36.74% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 39.52% | -16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и SYF
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SYF в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и SYF
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and SYF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to SYF (8.21%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs SYF's -66.37%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор