PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 17.92% против 11.24% соответственно.


AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%

FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и FANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-17.35%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between AJG and FANG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.21

The correlation between AJG and FANG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

AJG:

37.04

FANG:

141.45

Коэффициент P/S

AJG:

3.97

FANG:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Diamondback Energy, Inc.

Доходность на риск

AJG vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AJGFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.24

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.58

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.07

-8.55

AJG vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AJGFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.43

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок AJG и FANG

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-88.72%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-12.53%

-28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-42.10%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-42.10%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-88.72%

+44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-6.74%

-31.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-19.39%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

6.33%

+17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и FANG

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

11.35%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

23.88%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

31.51%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

37.98%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

49.06%

-25.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и FANG

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FANG в 2.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
3.63B
4.24B
(AJG) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Diamondback Energy, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
90.9%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and FANG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.35%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор