Сравнение BRO с CALM
BRO (Brown & Brown, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.13% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам BRO и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between BRO and CALM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
CALM:
$14.48
BRO:
12.18
CALM:
5.27
BRO:
0.89
CALM:
0.00
BRO:
2.18
CALM:
1.06
BRO:
$6.43B
CALM:
$3.46B
BRO:
$3.82B
CALM:
$1.17B
BRO:
$1.51B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. CALM — Ранг доходности на риск
BRO
CALM
Сравнение BRO c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.92 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.49 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.77 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | -0.55 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и CALM
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -74.08% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -37.00% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -37.00% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -37.00% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -39.12% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -32.72% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -30.31% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 23.64% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и CALM
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.03% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 20.18% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 33.13% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 32.59% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 31.16% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и CALM
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и CALM
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and CALM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs CALM's -74.08%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор