Сравнение SYF с BRO
SYF (Synchrony Financial) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SYF in Credit Services, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYF и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.27% соответственно.
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам SYF и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between SYF and BRO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between SYF and BRO shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYF:
$9.85
BRO:
$4.76
SYF:
7.16
BRO:
12.18
SYF:
0.68
BRO:
0.89
SYF:
1.30
BRO:
2.18
SYF:
$19.92B
BRO:
$6.43B
SYF:
$12.16B
BRO:
$3.82B
SYF:
$4.94B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. BRO — Ранг доходности на риск
SYF
BRO
Сравнение SYF c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYF | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.93 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.59 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -1.66 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SYF и BRO
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -55.85% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -50.55% | +22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -55.85% | +18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -55.85% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -55.85% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -52.91% | +33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -13.52% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 29.57% | -17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и BRO
Текущая волатильность для Synchrony Financial (SYF) составляет 8.21%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что SYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.52% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 21.90% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 28.53% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 24.81% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 23.69% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и BRO
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYF и BRO
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SYF and BRO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to SYF (8.21%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs BRO's -55.85%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор