Сравнение TDG с PHM
TDG (TransDigm Group Incorporated) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDG имеют среднегодовую доходность 22.15%, а акции PHM немного отстают с 21.24%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам TDG и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between TDG and PHM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between TDG and PHM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
PHM:
$22.82B
TDG:
$34.79
PHM:
$10.36
TDG:
34.67
PHM:
11.36
TDG:
1.03
PHM:
0.80
TDG:
7.38
PHM:
1.38
TDG:
$9.50B
PHM:
$16.83B
TDG:
$5.61B
PHM:
$4.39B
TDG:
$4.78B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. PHM — Ранг доходности на риск
TDG
PHM
Сравнение TDG c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.82 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.60 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.26 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и PHM
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -92.40% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -22.60% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -38.01% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -38.01% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -62.11% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -20.07% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -35.48% | +27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 11.48% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и PHM
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.00% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 22.92% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 33.87% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 34.63% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 36.44% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и PHM
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и PHM
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and PHM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор