PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.13% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between NVO and CALM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г.

0.12

The correlation between NVO and CALM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$182.49B

CALM:

$3.62B

EPS

NVO:

$27.42

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

NVO:

1.50

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

NVO:

0.06

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

NVO:

0.56

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

NVO:

0.90

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

NVO vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.55

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.63

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.49

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.77

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NVO и CALM

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-74.08%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-37.00%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-37.00%

-37.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-37.00%

-37.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-39.12%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-32.72%

-37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-30.31%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

23.64%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и CALM

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

7.03%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

20.18%

+18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

33.13%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

32.59%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

31.16%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и CALM

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности CALM в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
666.95M
(NVO) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.0%
17.9%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and CALM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CALM's -74.08%.

CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор