Сравнение MSFT с NVO
MSFT (Microsoft Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 24.64% против 6.20% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам MSFT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MSFT and NVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between MSFT and NVO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
NVO:
$182.49B
MSFT:
$16.79
NVO:
$27.42
MSFT:
24.52
NVO:
1.50
MSFT:
1.72
NVO:
0.06
MSFT:
9.65
NVO:
0.56
MSFT:
7.40
NVO:
0.90
MSFT:
$318.27B
NVO:
$327.80B
MSFT:
$217.41B
NVO:
$268.30B
MSFT:
$200.96B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NVO — Ранг доходности на риск
MSFT
NVO
Сравнение MSFT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.77 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.14 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.82 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NVO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.70% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -55.03% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -74.70% | +40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -74.70% | +37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -74.70% | +37.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -70.19% | +46.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -17.77% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 37.21% | -21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NVO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.75% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 38.30% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 52.08% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 38.31% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.56% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NVO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NVO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NVO's -74.70%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор