Сравнение LMT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности LMT и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.16% против 11.46% соответственно.
LMT
19.46%
-13.22%
15.29%
22.62%
9.22%
14.16%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
LMT | SCHD | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.25 |
Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.25 |
Коэф-т Омега | 1.28 | 1.39 |
Коэф-т Кальмара | 1.50 | 3.05 |
Коэф-т Мартина | 5.40 | 12.25 |
Индекс Язвы | 4.14% | 2.04% |
Дневная вол-ть | 16.40% | 11.09% |
Макс. просадка | -70.23% | -33.37% |
Текущая просадка | -13.62% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LMT и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и SCHD
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lockheed Martin Corporation | 2.37% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LMT и SCHD
Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и SCHD
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.