PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LMT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.07%
9.91%
LMT
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.16% против 11.46% соответственно.


LMT

С начала года

19.46%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

15.29%

1 год

22.62%

5 лет (среднегодовая)

9.22%

10 лет (среднегодовая)

14.16%

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


LMTSCHD
Коэф-т Шарпа1.372.25
Коэф-т Сортино1.943.25
Коэф-т Омега1.281.39
Коэф-т Кальмара1.503.05
Коэф-т Мартина5.4012.25
Индекс Язвы4.14%2.04%
Дневная вол-ть16.40%11.09%
Макс. просадка-70.23%-33.37%
Текущая просадка-13.62%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LMT и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.372.35
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.943.38
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.41
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.503.37
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.4012.72
LMT
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.35
LMT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и SCHD

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.37%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LMT и SCHD

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.62%
-1.82%
LMT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и SCHD

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
3.55%
LMT
SCHD