PortfoliosLab logo
Сравнение LMT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LMT и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
829.04%
370.37%
LMT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.17

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

LMT:

0.37

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

LMT:

1.06

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.13

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

LMT:

0.25

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

LMT:

15.11%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

LMT:

22.85%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LMT:

-23.01%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.35% соответственно.


LMT

С начала года

-3.23%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-16.13%

1 год

4.34%

5 лет

6.97%

10 лет

12.19%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.17
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.37
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.06
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.13
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.25
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.23
LMT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и SCHD

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LMT и SCHD

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.01%
-11.33%
LMT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и SCHD

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 8.82%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
11.25%
LMT
SCHD