Сравнение LULU с EME
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 5.24% против 33.38% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам LULU и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between LULU and EME is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between LULU and EME shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
EME:
$37.11B
LULU:
$12.35
EME:
$29.65
LULU:
9.52
EME:
27.79
LULU:
0.46
EME:
0.65
LULU:
1.24
EME:
2.09
LULU:
2.70
EME:
9.60
LULU:
$11.20B
EME:
$17.75B
LULU:
$6.24B
EME:
$3.47B
LULU:
$2.44B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. EME — Ранг доходности на риск
LULU
EME
Сравнение LULU c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.75 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 6.90 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.82 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.38 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и EME
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -70.56% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -25.15% | -30.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -36.19% | -41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -36.19% | -41.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -48.00% | -29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -12.71% | -64.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -15.36% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 10.02% | +23.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и EME
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 7.08% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 25.46% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 38.11% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 33.30% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 32.97% | +7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и EME
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и EME
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and EME have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор